你管理着一个股票基金，其预期风险溢价为12%，预期标准差为12%。短期国债利率为6%。你的客户决定向你的基金投资60000美元，投资于短期国债40000美元。（1)你客户组合的期望收益和标准差为多少？（2)股票基金的报酬－波动性比率是多少？

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发布时间：2023-08-29

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第1题

你管理的股票基金的预期风险溢价为10%，标准差为14%，短期国库券利率为6%。你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金，股票基金的风险回报率是多少？()

A.0.71

B.1.00

C.1.19

D.1.91

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第2题

张三是某私募基金管理人的基金经理，管理着三只私募基金，以下行为不符合基金从业人员职业道德中客户至上要求的是（)

A.张三在个人账户证券交易前进行合规申报，并依照相关合规指示开展交易

B.张三在买入其管理的私募基金的托管人某上市券商的股票前，就是否属于关联交易征询合规部门意见

C.张三按照三只私募基金的成立时间先后顺序依次下达买入某一股票的指令

D.张三的哥哥是A上市公司董秘，A公司已披露年报，利润大幅预增、超时场预期，张三在年报披露后大量买入A公司股票

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第3题

某证券市场现有A、B、C、D四种股票可供甲投资人选择，该投资人拟采取组合方式进行投资，有关资料如

下：

(1)我国现行国库券的收益率为14%;

(2)市场平均风险股票的必要收益率为18%，已知A、B、C、D四种股票的贝他系数分别为2 、1. 6、1.2和0.9。要求：(1)假设A种股票是由W公司发行的，请按资本资产定价模型计算A股票的资本成本。(2)假设B股票为固定成长股票，成长率为6%，预期一年后的股利为3元，当时该股票的市价为18元，那么甲投资人是否购买该种股票。

(3)如果甲投资人以其持有的100万元资金按着5：3：2的比例分别购买了A、B、C三种股票，此时投资组合报酬率和综合贝他系数为多大。

(4)若甲投资人在保持投资比例不变的条件下，将其中的C种股票售出并迈进同样金额的D种股票，此时投资组合报酬率和综合贝他系数会发生怎样的变化。

(5)请问甲投资人进行投资组合的目的是什么？如果它的投资组合中包含了全部四种股票，那么它所承担的市场风险是否能被全部取消？如果甲投资人士一个敢于承担风险的投资者，那么它会选择上述组合中的那一种？

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第4题

某基金为股票指数增强型基金，投资策略如下：（1）将不低于80%的资产投资于标的指数成分股和备选

成分股。（2）将不低于5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（3）对剩余的资产进行主动投资。据此，下列判断错误的是（）

A．该类型基金的投资目标是获得超越标的指数的收益率

B．与一般股票型指数基金相比，该类型基金对基金经理管理能力的要求更高

C．该类型基金的风险和预期收益率低于混合型基金

D．与一般股票型指数基金相比，该类型基金的跟踪误差更大

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