假如你利用两因素模型去发现一只股票的预期收益。这些因素，它们的β，假定的风险溢价都列在表10-2中，无风险利

电缆需求表8-10给出一个电缆制造商用来预测1968~1983年间对一主要用户的销售量数据。

a.估计以上回归。

b.此模型中各系数的预期符号是什么？

c.经验结果与先验预期一致吗？

d.这些估计的偏回归系数个别地看在5%的显著水平上是统计显著的吗？

e.假如你先做Y对X₂、X₃和X₄的回归，然后决定是否再加进变量X₅和X₆你如何知道值不值得把X₅和X₆加过来？你用哪一种检验？说明必要的计算。

假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。

(1)股票收益的系统风险的收益是多少？ (2)假设有关公司未预期的坏消息的宣布将导致股票价格下跌2．6％。如果股票的期望收益是9．5％，那么股票的总收益是多少？

A.会去尝试一下

B.不会，自己找

C.慢慢来，不急着找工作

A.举高右手过头部

B.用左手进行指压止血

C.去医院急救

D.清水洗

A．22.61美元

B．23.91美元

C．24.50美元

D．27.50美元

A.添加QQ好友

B.对方能准确说出公司名称，确实是为公司年检的银行业务经理

C.对方可能是骗子，非法购买到公司信息骗取信任，以便开展下一步工作

D.留个心眼，去跟银行核实是否有年检的需要

A.17%

B.18%

C.19%

D.20%

A.假如市场是强式效率市场，这意味着债券和股票的收益都是一样的

B.假如市场是弱式效率市场，这意味着公众信息很快体现在市场价格上

C.假如你的叔叔赚得-一个高于总体股票市场的收益，这意味着股票市场是无效的

D.说法A和B是正确的

E.以上的说法都是不正确的