题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
套利定价理论比简单的资本资产定价模型具有更大的潜在优势,其特征是: a.对生产、通胀与利率
的期限结构的预期变化的确定。并以此作为解释风险一收益关系的关键因素。 b.对无风险收益率按历史时间进行更好的测度。 c.对给定的资产,按时间变化衡量套利定价理论素的敏感性系数的波动性。 d.使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性。
答案
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第5题
A.具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
B.具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率
C.具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险
D.具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率