绝大多数商业银行的信用风险专家度量制将重点集中在对借款人“5W”的分析上。()

A.信用评分方法

B.信用风险矩阵模型

C.信用评级方法

D.专家制度法

A.制定本银行资本充足率管理的规章制度

B.完善信用风险和市场风险的识别、计量和报告程序

C.定期评估资本充足率水平，并建立相应的资本管理机制

D.加强对资本评估程序的检查和审计

E.确保各项监控措施的有效实施。

【题目描述】

第 64 题 某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为（）。 A．100%

B．75%

C．50%

D．35%

零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重。

【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）

有抵押权重为百分之35，无抵押为百分之75？

A.Z值评分模型

B.Zeta评分模型

C.KMV模型

D.Creditmetrics模型

A.Creditmetrics模型

B.Zeta评分模型

C.KMV模型

D.Z值评分模型

【单选题】下列关于综合理财业务的风险控制的说法错误的是（）。

A . 商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，但在所采用的风险限额指标中，至少应包括风险价值限额

B . 商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额的管理，但流动性风险限额应至少包括期限错配限额

C . 商业银行应当将负责理财计划或产品相关交易工具的交易人员与负责银行自营交易的交易人员相分离

D . 根据理财计划所涉及的交易工具的实际结算方式计算的是结算前信用风险限额

A.根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金

B.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响

C.因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售

D.处置或者重分类为其他类金融资产的金额相对于持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大

A.非债务信息不能替代债务信息，过度依赖非债务信息反而会导致度量结果与信息主体真实信用风险状况的偏离，从而限制征信作用的发挥

B.应用非债务信息有助于提高信用风险管理的精准度

C.应用非债务信息有助于弱势群体获得更多支持和帮助

D.非债务信息虽然不像债务信息那样与信用关系密切，但是从全面征信的角度，能够帮助提高征信的效率