CAPM模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。

A.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越低

B.CAPM用系数来描述资产或资产组合的特有风险大小

C.β系数可以理解为资产或资产组合对市场变化的敏感度

D.β系数是对放弃即期消费的补偿

A.CAPM模型假设存在交易费用和税金

B.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系

C.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

D.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的

A.投资组合具有一个特定的预期收益率

B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度

C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合

D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

A.保本+固定收益

B.固定收益+浮动挂钩收益

C.非保本浮动收益

(湖南大学2013)资本配置线可以用来描述()。

A．两项风险资产组成的资产组合

B．一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合

C．对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合

D．具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合

此题为判断题(对，错)。

A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

A.可以利用基本面分析深入研究个股的投资价值，挑选出业绩突出的股票获得收益

B.可以进行积极的板块轮换，从而获得板块的差额收益

C.可以通过积极的风格调整，例如转换价值股和成长股的比例，追求风格收益

D.可以通过研究和预测决定经济形势的核心变量，来决定大类资产配置

A.本国货币

B.本国政府债券

C.外国债券

D.房地产