更多“如果套利交易者预期利率互换(IRS)与同样期限债券的利差(利差=互换利率-债券到期收益率)会扩大,则不可以()。”相关的问题
第1题
如果即期汇率与远期汇率的差与两国短期利率的差一致,那套利交易仍有利可图。()
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第2题
()是指市场一定期限的浮动利率与一个固定利率的交易,而以固定利率表示价格。
A.货币互换
B.利率互换
C.利率互换价格
D.货币互换价格
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第3题
只要两国间存在利率差异,国际投资者就可从套利交易中获利。()
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第4题
如果不考虑影响股价的其他因素,零成长股票的价值与市场利率成反比,与预期股利成正比。()
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第5题
金融衍生工具市场有三类交易主体:套期保值者、投机者和套利者。()
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第6题
已被研究证实的限制套利交易的风险因素包括()。
A.基本面风险
B.噪声交易者风险
C.实施成本
D.偏好风险
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第7题
如果公司需要将固定利率的负债变为浮动利率负债,他在签署的利率互换中支付浮动利率,获得固定利率。()
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第8题
在反向市场进行牛市套利,只要两个月份合约的价差趋于扩大,交易者就可以实现盈利,而与期货价格的涨跌无关()
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第9题
互换交易风险的承担者包括()。
A.其他参与者
B.交易筹备者
C.合同当事者双方
D.中介银行
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第10题
()是指交易者在现货市场上处于多头地位,在期货市场上做一笔相应的空头交易。
A.多头套期保值
B.空头套期保值
C.多头套
D.空头套利
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第11题
市场提供给A公司借款的固定利率为3.2%,浮动利率为LIBOR+0.2%;相同币种下,如果进行利率互换,银行收取0.2%中间利差,B公司固定利率和浮动利率可能为()和()
A.3.1%和LIBOR
B.3.3%和LIBOR+0.8%
C.3.3%和LIBOR+0.4%
D.3.2%和LIBOR+0.1%
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