以下说法正确的是()
A.实值期权有内在价值
B.虚值认沽期权的行权价小于市场价格
C.实值看涨期权的内在价值=市场价格—行权价
D.实值看跌期权的内在价值=行权价—市场价格
E.平值认购期权的行权价格最接近于市场价格
F.虚值期权的内在价值为0,期权买方若立即行权有盈利
A.实值期权有内在价值
B.虚值认沽期权的行权价小于市场价格
C.实值看涨期权的内在价值=市场价格—行权价
D.实值看跌期权的内在价值=行权价—市场价格
E.平值认购期权的行权价格最接近于市场价格
F.虚值期权的内在价值为0,期权买方若立即行权有盈利
第1题
A.看涨期权处于实值状态
B.看跌期权处于虚值状态
C.看跌期权时间溢价小于0
D.看涨期权时间溢价大于0
第3题
A.Y期权时间溢价0元
B.Y期权价值高于X期权价值
C.股票价格上涨5元,X.Y期权内在价值均上涨5元
D.X期权内在价值5元
第7题
A.做市商是基于市场数据来计算期权价格
B.做市商一直在市场上做买价和卖价的报价
C.通常做市商希望能买入相对较低的波动率,卖出相对较高的波动率
D.做市商通常希望在保持其他参数“中性”的情况下交易波动率
第8题
A.平价
B.无法判断
C.虚值
D.实值