A、B两种证券的相关系数为0.3,期望报酬率分别为12%和10%,标准差分别为18%和15%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%,则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为()。
A.10.8%和13.10%
B.10.8%和15.36%
C.13%和13.12%
D.13%和13.10%
A.10.8%和13.10%
B.10.8%和15.36%
C.13%和13.12%
D.13%和13.10%
第1题
A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的期望报酬率为12%
C.最高的标准差为18%
D.最低的标准差为14%
第6题
A.买入该证券,因为证券价格被低估了
B.买入该证券,因为证券价格被高估了
C.卖出该证券,因为证券价格被低估了
D.卖出该证券,因为证券价格被高估了
第7题
A.200000 ; 150450
B.200450 ; 200075
C.200600 ; 204000
D.200075 ; 250450
第8题
已知随机变量(X,Y)服从二维正态分布N(1,0;9,16;-1/2),设Z=X/3+Y/2
(I)求Z的数学期望E(Z)和方差D(Z);
(II)求X与Z的相关系数
(III)问X与Z是否相互独立?为什么?
第9题
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
第11题
A.I、III
B.II、III、IV
C.I、III、IV
D.I、II、IV