如果真实的模型是Yi=β1Xi+μi，但你却拟合了一带截距项的模型Yi=α0+α1Xi+vi，试评述这一设定误差的

在线性回归模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+μi中，如果X3i=2X1i+3X2i，则表明模型中存在()。

A．异方差

B．多重共线性

C．序列相关

D．设定误差

月期国库券的真实利率。事后真实利率(近似)为r3_t=i3_t-inf_t，其中i3_t是3月期国库券利率，inf_t是年通货膨胀率[Mankiw(1994，Section6.4)]。存货变化Ainven，是当年的存货投资，将civen也就是GDP的变化联系起来的存货投资的加速数模型为：

其中，β₁＞0[比如参见Mankiw(1994，Chapter17)。

(i)利用INVEN.RAW中的数据估计这个加速数模型。以通常格式报告结果并解释方程含义。β₁是统计上大于0的吗？

(ii)如果真实利率上升了，那么持有存货投资的机会成本上升，所以真实利率上升将导致存货下降。把真实利率加进加速数模型并讨论所得到的结论。

(iii)真实利率的水平值形式比其一阶差分形式Δr3_t更有效吗？

利用JTRAIN3.RAW中的数据。

(i)估计简单回归模型re78=β₀+β₁train+u，并用常用格式报告结论。基于这个回归，1976年和1977年的工作培训看上去对1978年的真实劳动工资有正的影响吗？

(ii)现在使用真实劳动工资的变化cre=re78-re75作为因变量。(由于我们假定1975年之前没有工作培训，所以我们没有必要对train进行差分。也就是说，如果我们定义ctrain=train78-train75，那么，由于train75=0，所以ctrain=train78.)现在，培训的估计影响有多大？讨论它与第(i)部分估计值的比较。

(iii)利用通常的OLS标准误和异方差-稳健标准误求培训效应的95%置信区间，并描述你的结论。

利用CONSUMP.RAW中的数据。

(i)估计一个反映真实人均(非耐用品和服务)消费增长与真实人均可支配收入增长之间关系的简单回归模型，并都使用对数变化量表示。用通常形式报告结果。解释方程并讨论统计显著性。

(ii)在第(i)部分的方程中添加真实人均可支配收入增长的一期滞后。你对消费增长的滞后调整有何看法？

(iii)在第(i)部分的方程中添加真实利率，它影响消费增长吗？

A.II、III

B.I、III

C.II、IV

D.I、IV

考虑简单回归模型

y=β₀+β₁x+u

令z为x的二值工具变量。运用教材(15.0)，证明Ⅳ估计量β₁可以写成：的那部分样本中yi和xi的样本平均值，而的样本平均值。该估计量称为群组估计量，它是由沃德(Wald，1940)最先提出。

在某个低温过程中，函数y依赖于温度θ(℃)的试验数据如表5.6所示．已知经验公式的形式为y=aθ+bθ²．试用最小二乘法求出a，b．

(i)对于如下简单回归模型：

(ii)现在检验模型。利用同样88个住房数据估计这个模型的R²是0.829。

(iv)如果price的方差随着assess，sqrft，lotsize或bdrms而变化，你对第(iii)部分的F检验有什么看法？

(i)考虑静态非观测效应模型

其中，enrol_it表示学区总注册学生人数，lunch_it表示学区中学生有资格享受学校午餐计划的百分数。(因此lunch_it是学区贫穷率的一个相当好的度量指标。)证明：若平均每个学生的真实支出提高10%，则math4_it约改变β₁/10个百分点。

(ii)利用一阶差分估计第(i)部分中的模型。最简单的方法就是在一阶差分方程中包含一个截距项和1994~1998年度虚拟变量。解释支出变量的系数。

(iii)现在，在模型中添加支出变量的一阶滞后，并用一阶差分重新估计。注意你又失去了一年的数据，所以你只能用始于1994年的变化。讨论即期和滞后支出变量的系数和显著性。

(iv)求第(iii)部分中一阶差分回归的异方差-稳健标准误。支出变量的这些标准误与第(iii)部分相比如何？

(v)现在，求对异方差性和序列相关都保持稳健的标准误。这对滞后支出变量的显著性有何影响？

(vi)通过进行一个AR(1)序列相关检验，验证差分误差r_it=Δu_it含有负序列相关。

(vii)基于充分稳健的联合检验，模型中有必要包含学生注册人数和午餐项目变量吗？

一个容许棒球大联盟运动员的薪水因球员位置不同而不同的模型是：

其中，外场手为基组。

(i)表述如下原假设：在控制了其他因素后，接球手和外场手的收入大致相同。利用MLB1.RAW中的数据检验这个假设，并评论所估计薪水差异的大小。

(ii)表述并检验如下原假设：一旦控制了其他因素，各个位置的平均薪水没有差别。

(iii)第(i)部分和第(ii)部分的结论一致吗？如果不一致，请解释。